I profili di criticità del Private equity negli schemi di asset allocation

Titolo Rivista ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO
Autori/Curatori Gabriele Sampagnaro
Anno di pubblicazione 2011 Fascicolo 2010/3
Lingua Italiano Numero pagine 23 P. 509-531 Dimensione file 559 KB
DOI 10.3280/ED2010-003006
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Lo scopo di questo contributo è quello di descrivere i profili di criticità che si affrontano nell’adattamento degli schemi tradizionali di asset allocation (di tipo mediavarianza) agli investimenti in Private equity (Pe). L’elevato livello di illiquidità degli investimenti in Pe alterano i valori dei parametri di rischio e di rendimento generando, a cascata, effetti di instabilità e di inaffidabilità delle frontiere efficienti. Nel corso del lavoro si procede, in particolare, ad una discussione circa: i) i fattori esplicativi dell’alterazione dei rendimenti (e, conseguentemente, dei rischi e delle correlazioni), ii) le metodologie più diffuse per la neutralizzazione delle distorsioni sulle serie storiche nonché iii) le implicazioni per gli analisti deputati alla costruzione di un portafoglio diversificato comprensivo di una quota di Private equity.;

Gabriele Sampagnaro, I profili di criticità del Private equity negli schemi di <i>asset allocation</i> in "ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO " 3/2010, pp 509-531, DOI: 10.3280/ED2010-003006