Modelli previsionali per l'analisi economica del settore della pesca in Italia
Collana
Livello
Studi, ricerche
Dati
pp. 96,   figg. 41,     1a edizione  2002   (Codice editore 757.3)

Tipologia: Edizione a stampa
Prezzo: € 25.50
Disponibilità: Nulla
Codice ISBN: 9788846435927

Presentazione del volume

La politica di programmazione e razionalizzazione del settore della pesca necessita di strumenti di indagine conoscitiva che non si limitino a fornire un'immagine dello stato attuale del sistema, ma che forniscano significative informazioni anche sulla sua evoluzione. Ciò in quanto la conoscenza dell'evoluzione temporale dei fenomeni legati alla pesca permette, da un lato, di valutare l'impatto delle azioni d'intervento attuate nel passato e, dall'altro, di prevedere possibili sviluppi futuri del settore.

A tale scopo, risulta particolarmente indicato l'utilizzo dei modelli previsionali che, sintetizzando le componenti principali della dinamica di questi fenomeni, permettono di prevederli, di analizzarne la struttura, di classificarli ed interpretarne i caratteri distintivi.

In questa ottica, il presente Quaderno intende fornire una base metodologica finalizzata all'analisi dinamica dei principali fenomeni caratterizzanti la pesca italiana: catture, ricavi e costi.

I modelli proposti sono costituiti da una componente deterministica, misurata attraverso appositi regressori, e da una componente stocastica, spiegata mediante una formulazione Arima. Per tale motivo, essi sono noti in letteratura come modelli RegArima.

Poiché la metodologia proposta è destinata al trattamento di grosse quantità di serie storiche, per la costruzione di tali modelli ci si è avvalsi della procedura automatica Tramo-Seats. Questa consente tra l'altro di scomporre le serie storiche nelle loro componenti elementari, trend-ciclo, stagionalità, componente irregolare, e di stimare le previsioni per ciascuna di esse.

La classificazione ed interpretazione dei fenomeni è effettuata infine mediante la metrica autoregressiva, che misura la distanza fra due serie storiche come diversità strutturale tra le formulazioni parametriche dei rispettivi fenomeni.

Indice


Modelli revisionali
(I dati; Metodologia utilizzata; Costruzione dei modelli RegArima; Struttura del modello; Componente deterministica; Componente stocastica; Procedura di verifica; Procedura di destagionalizzazione; Analisi e risultati; Modelli mensili e trimestrali; Modelli mensili; Modelli trimestrali; Trattamento modelli rifiutati; Modelli mensili; Modelli trimestrali; Considerazioni conclusive)
Classificazione dei modelli Arima
(I dati; Metodologia utilizzata; Costruzione dei modelli Arima; La metrica autoregressiva; Clustering ed interpretazione dei gruppi; Analisi e risultati; Catture e ricavi per stazza; Catture e ricavi per giorni di pesca; Considerazioni conclusive)
Conclusioni
Appendici
(Legenda; Note metodologiche; Previsioni e serie destagionalizzate; Programma: Metrica AR)