Informazione e governo di rischio di credito

Contributi
Francesca Arnaboldi, Fabio Colavito, Vincenzo Farina, Lucia Gibilaro, Giuseppe Gibilaro, Gianluca Mattarocci, Stefano Monferrà, Francesca Querci, Lorenzo Rigodanza
Livello
Studi, ricerche. Testi advanced per professional
Dati
pp. 208,      1a edizione  2006   (Codice editore 309.4)

Informazione e governo di rischio di credito
Tipologia: Edizione a stampa
Prezzo: € 24,50
Disponibilità: Discreta


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Codice ISBN: 9788846476869

Presentazione del volume

Il tema dell’informazione, ampiamente trattato nella teoria dei mercati finanziari, sta assumendo progressivamente un particolare rilievo anche nell’ambito della gestione dell’attività di intermediazione creditizia, in relazione a diversi fattori quali le prospettive del nuovo Accordo di Basilea sul capitale; lo sviluppo delle tecnologie di trattamento e condivisione delle informazioni; il progresso nei principi e nelle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi di credito da parte degli intermediari finanziari; le esigenze di tutela dei dati personali e di controllo del fenomeno delle frodi finanziarie; l’evoluzione dei sistemi pubblici e privati di centralizzazione dei rischi.
Il volume raccoglie alcuni significativi contributi sul tema, promossi dal dottorato di ricerca in Banca e Finanza, in collaborazione con Experian Italia.
Il dottorato in Banca e Finanza forma figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca di alto profilo nel campo dell’Economia degli intermediari finanziari presso le Università, le banche e le istituzioni finanziarie, le imprese, gli organismi di ricerca. Il dottorato, cui l’università di Roma Tre aderisce da un decennio, è frutto attualmente della collaborazione di dieci atenei italiani: Bari Lum, Cagliari, Lecce, Napoli Parthenope, Perugia, Roma Luiss, Roma Tor Vergata (sede amministrativa), Roma Tre, Sassari e Siena.
Experian è un leader mondiale nella fornitura di soluzioni informative per le aziende e i consumatori finalizzate ad aiutare le aziende ad acquisire, sviluppare e gestire relazioni profittevoli con i clienti attraverso informazioni, soluzioni decisionali e servizi di gestione. Al contempo, Experian fornisce supporto anche ai consumatori per comprendere come gestire e proteggere meglio i loro dati personali e le loro disponibilità economiche.

Alessandro Carretta è professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università Tor Vergata di Roma e coordinatore del dottorato in Banca e Finanza.
Umberto Filotto è professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università Tor Vergata di Roma.
Franco Fiordelisi è ricercatore confermato di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Roma Tre.

Indice



Umberto Filotto, Presentazione
Gianluca Mattarocci, L’impatto dei credit registers sul mercato del credito: evidenze dal mercato europeo
(Introduzione; La relazione tra livello di informazione e mercato del credito; Il servizio offerto dai credit registers; L’impatto dei credit registers sul mercato del credito; Conclusioni; Appendice)
Vincenzo Farina, Fiducia, comportamenti opportunistici ed insolvenze sui crediti al consumo: verifica empirica delle relazioni
(Introduzione; La misurazione del rischio di insolvenza per il credito al consumo; Analisi delle relazioni; Risultati; Conclusioni; Bibliografia)
Fabio Colavito, La valutazione del rischio ambientale nell’erogazione dei prestiti
(Introduzione; Gli effetti del rischio ambientale sulle imprese; Rischio ambientale: perché valutarlo; Gli effetti dei rischi ambientali in capo alle imprese sulla banca; La misurazione del rischio ambientale nelle fasi di gestione del rischio di credito; Conclusioni; Bibliografia)
Lucia Gibilaro, I fabbisogni informativi del processo di rating interno per il portafoglio corporate delle banche: il caso della Loss Given Default
(Introduzione; La metodologia di analisi; L’intensità del fabbisogno informativo originato dalla stima della Loss Given Default; La profondità del fabbisogno informativo; Conclusioni; Bibliografia)
Francesca Querci, Le determinanti della Loss Given Default
(Introduzione; Le differenti concezioni di Loss Given Default; Le determinanti del tasso di recupero: evidenze empiriche; Il modello per la stima della LGD in una banca italiana di medie dimensioni; Conclusioni; Bibliografia)
Stefano Monferrà, Lorenzo Rigodanza, Il rischio di credito nel caso dei gruppi di imprese
(Introduzione; Caratteristiche del fenomeno e rischi di gruppo; Un approccio all’analisi del rischio nel caso dei gruppi di imprese; Il campione analizzato e i risultati ottenuti; Conclusioni; Bibliografia)
Giuseppe Gibilaro, Il processo di classificazione a sofferenza negli intermediari finanziari non bancari
(Introduzione; La classificazione a sofferenza nel factoring; La classificazione a sofferenza nel leasing; La classificazione a sofferenza nel credito al consumo; Conclusioni; Bibliografia)
Francesca Arnaboldi, Il sistema di controllo interno ed il rischio di frode finanziaria. Il caso K&H Equities
(Introduzione; Il rischio operativo e le frodi finanziarie; La prevenzione e la gestione delle frodi; Il caso K&H Equities; Conclusioni; Bibliografia)
Gli autori
Presentazione del Dottorato di ricerca in Banca e Finanza.