Modificazioni nella struttura delle imprese e consguenze sulle tecniche di stima

Si supponga di disporre di n osservazioni ripetute nel tempo relative ad un campione di unità (si farà riferimento ad imprese) supposto di numerosità effettiva invariante, e ad una data variabile quantitativa di interesse. Si supponga anche che le osservazioni disponibili siano suddivisibili in diversi domini di riferimento disgiunti ed esaustivi dell’intero campione, e che il parametro da stimare sia la variazione del valore medio di tale variabile in due tempi successivi. In questo contesto sono esaminate alcune delle possibili cause e l’influenza sulle suddette stime dei possibili cambiamenti nello "stato" con cui un’unità si può presentare nel tempo, ipotizzando tali unità come facenti parte di un campione di osservazioni strutturato in forma di panel. Tuttora non esiste una tecnica per il trattamento di tali unità "dubbie" che risulti in assoluto la più efficiente, dipendendo la qualità delle stime da molteplici fattori (carattere analizzato, dimensione del panel, dimensione dei domini, disponibilità di serie storiche, ecc.). La trattazione si incentra sulla proposta di uno stimatore che sfrutti in modo ottimale le informazioni fornite da tutte le unità rilevate, sia certe che incerte, seguendo un approccio basato su un modello di superpopolazione. Altra ipotesi sottostante riguarda la disponibilità di osservazioni ripetute nel tempo relative alle stesse unità, quindi ignorando gli effetti di possibili rotazioni graduali delle stesse (panel chiuso) .

Roberto Gismondi, Modificazioni nella struttura delle imprese e consguenze sulle tecniche di stima in "RIVISTA DI STATISTICA UFFICIALE" 2/2000, pp , DOI: