Attilio Gardini, Giuseppe Cavaliere, Michele Costa, Luca Fanelli, Paolo Paruolo
Econometria
Volume II
Pagine: 200
ISBN: 9788846421692
Edizione: 5a ristampa 2022, 1a edizione 2000
Codice editore: 361.33
Disponibilità: Discreta
E-BOOK: A partire dal 8 Aprile 2025 i nostri ebook cambieranno DRM, cosa succederà?
Questo nuovo libro di testo in due volumi illustra gli aspetti fondamentali della metodologia econometrica, sottolineando con forza quei collegamenti tra la teoria economica e i metodi statistici che rendono la comprensione dell'econometria più agevole e intuitiva.
La discussione di diversi casi concreti permette al lettore di seguire "da vicino" gli sviluppi teorici via via presentati, mantenendo lo studio in un ambito strettamente connesso ai problemi che l'econometria è chiamata a risolvere.
Nel primo capitolo i modelli econometrici sono introdotti come punto di incontro tra teoria economica e dati statistici, mentre, nel secondo capitolo, sono presentati i metodi per l'analisi di dati temporali. L'analisi statistica della relazioni economiche viene svolta, con riferimento al modello lineare, nel capitolo 3, preludendo all'analisi della specificazione, trattata nel capitolo 4. Il primo volume si chiude con una rassegna di temi più avanzati per l'analisi dei dati temporali (capitolo 5).
Ai modelli dinamici è, inoltre, dedicato il capitolo 6, mentre i sistemi dinamici non stazionari e quelli di equazioni simultanee rappresentano gli argomenti dei capitoli 7 e 8. L'articolazione in due volumi, da un lato, consente di individuare un primo percorso (capitoli 1-5), con una connotazione prevalentemente introduttiva, rivolto agli studenti non ancora in possesso di una formazione econometrica e, dall'altro, propone (capitoli 6-8) alcuni approfondimenti di tematiche, maggiormente di frontiera, ma la cui padronanza è indispensabile a chi desideri completare la propria conoscenza dell'econometria. All'opera partecipano diversi studiosi, ciascuno con una specializzazione che assicura esposizione rigorosa e assoluto aggiornamento per tutti gli argomenti trattati.
Attilio Gardini, Michele Costa, Giuseppe Cavaliere e Luca Fanelli svolgono la propria attività di ricerca ed insegnamento presso la Facoltà di Scienze statistiche dell'Università di Bologna. Attilio Gardini è professore ordinario di econometria, Michele Costa è professore associato di statistica dei mercati monetari e finanziari, Giuseppe Cavaliere e Luca Fanelli sono ricercatori di Econometria. Paolo Paruolo è professore straordinario di econometria presso l'Università dell'Insubria.
Modelli econometrici dinamici
(Dall'analisi delle serie storiche ai modelli econometrici dinamici; Esogenità e causalità nei modelli dinamici; Il problema dell'identificazione nei modelli econometrici; Una classe di modelli dinamici; La specificazione dei modelli econometrici dinamici; Il modello dinamico di regressione multivariata; Appendice; Il prodotto di Kronecker tra due matrici; L'operatore vec; L'operatore traccia; Alcune regole di derivazione; Distribuzione asintotica dello stimatore del modello dinamico di regressione multivariata; La stima del modello dinamico di regressione multivariata in presenza di restrizioni lineari sui parametri; Coincidenza tra stimatore SUR e stimatore OLS)
Sistemi dinamici non stazionari
(Tassi di interesse del mercato monetario; Esempi di processi integrati; Processi lineari integrati; Processi autoregressivi vettoriali; Processi integrati; Rappresentazioni; Sistemi di equazioni simultanee; Modelli cointegrati; Appendice; Richiami di algebra lineare e definizioni; Forma esplicita di vincoli lineari non omogenei; Dimostrazioni)
Sistemi di equazioni simultanee
(I sistemi di equazioni simultanee; La forma strutturale e la forma ridotta; Il problema dell'identificazione nei sistemi di equazioni simultanee; Dai modelli VAR ai sistemi di equazioni simultanee; La stima dei sistemi di equazioni simultanee; La stima della forma ridotta; La stima della forma strutturale: l'inapplicabilità del metodo dei minimi quadrati ordinari; Il principio delle variabili strumentali; La stima della forma strutturale: il metodo dei minimi quadrati a due stadi; La stima della forma strutturale: il metodo dei minimi quadrati a tre stadi; La stima della forma strutturale: il metodo della massima verosimiglianza ad informazione completa; Test dei vincoli di sovraidentificazione; Un'impostazione alternativa: la metodologia SVAR; Appendice; La funzione di log-verosimiglianza della forma strutturale; La forma strutturale del modello ad equazioni simultanee come modello lineare generalizzato; Matrici di varianze e covarianze degli stimatori 2SLS e 3SLS; Lo stimatore FIML; Le stime dei parametri strutturali del modello dei tassi di interesse; Stima dei parametri della rappresentazione VMA; Dimostrazioni).
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