Econometria. Volume I
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Textbook, strumenti didattici
Dati
pp. 326,   2a ristampa 2014,    1a edizione  2000   (Codice editore 361.32)

Tipologia: Edizione a stampa
Prezzo: € 34.00
Disponibilità: Discreta


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Codice ISBN: 9788846421685

Presentazione del volume

Questo nuovo libro di testo in due volumi illustra gli aspetti fondamentali della metodologia econometrica, sottolineando con forza quei collegamenti tra la teoria economica e i metodi statistici che rendono la comprensione dell'econometria più agevole e intuitiva. La discussione di diversi casi concreti permette al lettore di seguire "da vicino" gli sviluppi teorici via via presentati, mantenendo lo studio in un ambito strettamente connesso ai problemi che l'econometria è chiamata a risolvere. Nel primo capitolo i modelli econometrici sono introdotti come punto di incontro tra teoria economica e dati statistici, mentre, nel secondo capitolo, sono presentati i metodi per l'analisi di dati temporali.

L'analisi statistica della relazioni economiche viene svolta, con riferimento al modello lineare, nel capitolo 3, preludendo all'analisi della specificazione, trattata nel capitolo 4. Il primo volume si chiude con una rassegna di temi più avanzati per l'analisi dei dati temporali (capitolo 5). Ai modelli dinamici è, inoltre, dedicato il capitolo 6, mentre i sistemi dinamici non stazionari e quelli di equazioni simultanee rappresentano gli argomenti dei capitoli 7 e 8. L'articolazione in due volumi, da un lato, consente di individuare un primo percorso (capitoli 1-5), con una connotazione prevalentemente introduttiva, rivolto agli studenti non ancora in possesso di una formazione econometrica e, dall'altro, propone (capitoli 6-8) alcuni approfondimenti di tematiche, maggiormente di frontiera, ma la cui padronanza è indispensabile a chi desideri completare la propria conoscenza dell'econometria. All'opera partecipano diversi studiosi, ciascuno con una specializzazione che assicura esposizione rigorosa e assoluto aggiornamento per tutti gli argomenti trattati.

Attilio Gardini, Michele Costa, Giuseppe Cavaliere e Luca Fanelli svolgono la propria attività di ricerca ed insegnamento presso la Facoltà di Scienze statistiche dell'Università di Bologna. Attilio Gardini è professore ordinario di econometria, Michele Costa è professore associato di statistica dei mercati monetari e finanziari, Giuseppe Cavaliere e Luca Fanelli sono ricercatori di Econometria. Paolo Paruolo è professore straordinario di econometria presso l'Università dell'Insubria.

Indice


Teoria economica, dati statistici e modelli econometrici
(Origini storiche dell'econometria; Economia, statistica e informatica nella sintesi econometrica; I modelli econometrici; Teoria, dati e modelli; Recenti sviluppi dell'econometria)
Metodi statistici per l'analisi delle serie storiche
(L'informazione temporale; Uno sguardo ad alcune serie storiche economiche; Primi elementi di analisi delle serie temporali; Stazionarietà; Memoria ed ergodicità; Previsioni, innovazioni e proiezioni lineari; Operatore ritardo; Dalla rappresentazione all'analisi statistica; Modelli univariati per dati stazionari; I processi autoregressivi a media mobile; Alcune estensioni; Metodi di stima e di controllo delle ipotesi; Il metodo della massima verosimiglianza; Dalla stima alla verifica delle ipotesi; La stima di modelli ARMA; Modelli multivariati di serie storiche; I modelli ARMA multivariati; Appendice: alcuni richiami di probabilità e statistica)
L'analisi statistica delle relazioni economiche
(Relazioni deterministiche: causalità e interdipendenza; Completezza e identificazione dei modelli; La variabilità stocastica; La formulazione del modello; Esogenità; La stima dei parametri nei modelli lineari; L'analisi delle ipotesi nel modello di regressione uniequazionale; La stima vincolata del modello lineare; Variabili qualitative o dummy; Due o più variabili qualitative; La stima di massima verosimiglianza del modello lineare; Appendice; Le distribuzioni legate alla normale: x2, t e F; Distribuzione di probabilità di forme quadratiche; Derivate di forme lineari e forme quadratiche; Dimostrazioni)
L'analisi della specificazione
(Informazione a priori ed informazione empirica nella formulazione dei modelli; La scelta tra modelli; Il confronto tra modelli annidati; Il confronto tra modelli non annidati; Metodi basati sulla bontà dell'adattamento; Encompassing; Un esempio: il Capital Asset Pricing Model; La validazione del modello; Dimostrazioni)
Ulteriori elementi di analisi dei dati temporali
(Alcuni approfondimenti sulle serie storiche economiche; Modelli per la varianza condizionata; I processi ARCH; Analisi statistica dei modelli ARCH; Un esempio: modelli ARCH e la volatilità dei mercati valutari; Alcune generalizzazioni; Modelli GARCH: alcune considerazioni empiriche; La rappresentazione delle serie storiche non stazionarie; Un modello con non stazionarietà deterministica; Un modello con non stazionarietà stocastica; Un confronto tra le due specificazioni; Test di stazionarietà e non stazionarietà; Appendice; Random walk e moti Browniani¸ Dimostrazioni; Valori critici dei test di radici unitarie).